Comité scientifique
- Mohamed EL MACHKOURI
- Thomas MIKOSCH
- Bruno PORTIER
- Dalibor VOLNÝ
- Wei Biao WU
Comité d'organisation
- Mohamed EL MACHKOURI
- Hamed SMAIL
- Dalibor VOLNÝ
Lieu de l'école
Les cours et exposés auront lieu dans les locaux de l'UFR des Sciences et Techniques de l'Université de Rouen, site du Madrillet à Saint-Étienne-du-Rouvray. (Salle à préciser ultérieurement.)
Un plan d'accès se trouve ici.
Cours
Sana LOUHICHI Limit theorems for associated and weakly dependent sequences part 1, part 2, part 3 and part 4
Thomas MIKOSCH Heavy-tailed time series models
Ryozo MIURA Rank Statistics and their Asymptotic Theory part 1, part 2, part 3 and part 4
Alfredas RACKAUSKAS Some functional (Holderian) limit theorems and their applications, applications to breakpoint detection part 1, part 2, part 3 and part 4
Programme détaillé
Télécharger le programme sous forme pdf.
- Lundi 1er Juin 2015
- 10h00 - 10h30 : Accueil des participants.
- 10h30 - 12h00 : T. Mikosch, Heavy tails and extremal dependence - some empirical facts.
- 12h00 - 14h00 : Déjeuner
- 14h00 - 15h30 : A. Rackauskas, Lamperti invariance principle.
- 15h30 - 16h00 : Pause-café
- 16h00 - 17h30 : S. Louhichi, Association : definition, models, main properties and inequalities.
- Mardi 2 Juin 2015
- 08h45 - 10h15 : S. Louhichi, Limit theorems for associated random variables (part I): Strong law of large numbers, Central limit theorems.
- 10h15 - 10h45 : Pause-café
- 10h45 - 12h15 : R. Miura, Basics : a) Rank Statistics and their Basic Properties. b) Generalized Lehmann’s Alternative Models (GLAM).
- 12h15 - 14h15 : Déjeuner
- 14h15 - 15h45 : T. Mikosch, Modeling heavy tails and serial dependence via regularly varying time series.
- 15h45 - 16h15 : Pause-café
- 16h15 - 17h45 : R. Miura, One Sample Problem: a) Estimation/Testing for Location Parameters, Hodges-Lehmann (H-L) Estimator. b) Inference for Parameters in GLAM.
- Mercredi 3 Juin 2015
- 08h45 - 10h15 : S. Louhichi, Limit theorems for associated random variables (part II) : functional central limit theorems.
- 10h15 - 10h45 : Pause-café
- 10h45 -12h15 : R. Miura, Two Sample Problem : a) Wilcoxon Statistics and H-L Estimator of Shift. b) Inference for Parameters in GLAM.
- 12h15 - 14h15 : Déjeuner
- 14h15 - 15h45 : A. Rackauskas, Functional limit theorems for dependent observations.
- 15h45 - 16h15 : Pause-café
- 16h15 - 17h45 : T. Mikosch, The extremogram - an autocorrelation function for serial extremal dependence.
- Jeudi 4 Juin 2015
- 08h45 - 10h15 : T. Mikosch, Max-stable processes - a) flexible model for serial extremal dependence.
- 10h15 - 10h45 : Pause-café
- 10h45 -12h15 : A. Rackauskas, Applications to changed segment detection.
- 12h15 - 14h15 : Déjeuner
- 14h15 - 15h45 : S. Louhichi, A notion of weakly dependent random variables. Moment inequalities and CLT under this notion of weakly dependentrandom variables.
- 15h45 - 16h15 : Pause-café
- 16h15 -17h45 : A. Rackauskas, Some generalizations to functional observations and random fields.
- Vendredi 5 Juin 2015
- 10h00 - 11h30 : R. Miura, Simple Linear Regression Models : a) Construction of Rank Statistics. b) Estimation of the regression parameter and GLAM parameters.
- 11h30 - 13h30 : Clôture et Déjeuner
Renseignements et inscriptions
Les participants à cette manifestation sont priés de s'inscrire auprès de Hamed Smail (Hamed.Smail à univ-rouen.fr) avant le 12 mai 2015.
Pour toute question relative à cette manifestation, contacter Mohamed El Machkouri (mohamed.elmachkouri à univ-rouen.fr) ou Dalibor Volný (Dalibor.Volny à univ-rouen.fr).